Eiro zonas monetārās politikas transmisija jaunajā Eiropā
Pētījums 4/2018
Kopsavilkums
Pētījumā analizēta eiro zonas monetārās politikas šoka starptautiskā transmisija, galveno uzmanību pievēršot Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas (CESEE) valstīm. Šim nolūkam kā viens no monetārās politikas nostājas atspoguļošanas veidiem normālu un par nulli zemāku procentu likmju periodos izmantots globālās vektoru autoregresijas (GVAR) modelis un ēnu procentu likmes. Pētījumā ierosināts izmantot jaunu paņēmienu eiro zonas valstu modelēšanai daudzvalstu ietvarā ar kopīgu monetāro politiku, kā arī jaunu pieeju šoku vienlaicīgai identificēšanai. Pētījuma rezultāti liecina, ka, reaģējot uz eiro zonas monetārās politikas stingrības palielināšanu, vairākumā eiro zonas un CESEE valstu cenas tiek koriģētas un ražošanas apjoms sarūk, taču neviendabīguma pakāpe ir būtiska.
Atslēgvārdi: eiro zonas monetārā politika, globālā vektoru autoregresija, transmisija
JEL kodi: C32, F44, E32, O54
Vēlos informēt, ka tekstā:
«… …»
Jūsu interneta pārlūkā saglabāsies tā pati lapa