Inflācija un inflācijas nenoteiktība Latvijā

4/2007

Kopsavilkums
Pētījumā analizēta Latvijas inflācijas un inflācijas nenoteiktības savstarpējā sakarība. Par inflācijas mēru izmantots PCI mēneša pieaugums no 1994. gada janvāra līdz 2007. gada jūnijam. Izmantojot GARCH-M modeli ar inflācijas vērtības laika nobīdēm GARCH vienādojumā, pierādīta inflācijas un inflācijas nenoteiktības savstarpējā pozitīvā sakarība. Tas nozīmē, ka liela inflācijas nenoteiktība paaugstina inflāciju, un otrādi - augsta inflācija rada lielu nenoteiktību par nākotnes inflāciju.

Atslēgvārdi: inflācija, inflācijas nenoteiktība, GARCH-M

JEL klasifikācija: C22, E31, E37